Average Directional Index (ADX) Nedir?

Average Directional Index (ADX) Nedir?
  • Ortalama yön endeksi (ADX), bazı traderlar tarafından bir trendin gücünü belirlemek için kullanılan teknik analiz göstergesidir.

Eğilim yukarı veya aşağı olabilir ve bu, eşlik eden iki gösterge, negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+DI) ile gösterilir. Bu nedenle, ADX genellikle üç ayrı satır içerir. Bu bir ticaret, kısa veya uzun alınmalı ya da bir ticaret hiç alınmalıdır eğer değerlendirmek için kullanılır.

  • Welles Wilder tarafından emtia günlük grafikleri için tasarlanan ADX, artık teknik tüccarlar tarafından bir trendin gücünü değerlendirmek için çeşitli pazarlarda kullanılıyor.
  • ADX, trend çizgisine ek olarak pozitif (+DI) ve negatif (-DI) yön göstergesini kullanır.
  • Wilder’a göre, ADX 25’in üzerindeyken trendin gücü var; ADX 20’nin altındayken trend zayıf veya fiyat trendsiz.
  • Trend olmaması, fiyatın hareket etmediği anlamına gelmez. Olmayabilir, ancak fiyat aynı zamanda bir trend değişikliği yapıyor olabilir veya net bir yönün mevcut olması için çok değişken olabilir.

Ortalama Yön Endeksi (ADX) Formülleri

  • ADX, göstergedeki birden çok satır nedeniyle bir dizi hesaplama gerektirir.

Ortalama Yön Hareket İndeksinin (ADX) Hesaplanması

  1. Her dönem için + DM, -DM ve gerçek aralığı (TR) hesaplayın. Genellikle on dört dönem kullanılır.
  2. + DM = mevcut yüksek – önceki yüksek.
  3. -DM = önceki düşük akım düşük.
  4. Mevcut yüksek – önceki yüksek> önceki düşük – akım düşük olduğunda+ DM kullanın. Önceki düşük akım düşük> geçerli yüksek – önceki yüksek olduğunda -DM kullanın.
  5. TR, geçerli yüksek – geçerli düşük, geçerli yüksek – önceki kapanıştan veya geçerli düşük – önceki kapanıştan daha büyüktür.
  6. +DM, -DM ve tr’nin 14 periyot ortalamalarını düzeltin -TR formülü aşağıdadır. Bunların düzleştirilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini ekleyin.
  7. İlk 14TR = ilk 14 TR okumalarının toplamı.
  8. Sonraki 14TR değeri = ilk 14TR – (önceki 14TR / 14) + güncel eğilimler.
  9. Ardından, + DI elde etmek için düzleştirilmiş + DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 İle çarpın.
  10. -DI elde etmek için düzleştirilmiş -DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 İle çarpın.
  11. Yön hareket indeksi (DMI) +DI eksi -DI olup, +DI ve -DI (tüm mutlak değerler) toplamına bölünür. 100 İle çarpın.
  12. Adx’i almak için DX değerlerini en az 14 dönem boyunca hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX elde etmek için sonuçları düzeltin.
  13. İlk ADX = DX / 14’ün 14 periyodunu toplayın.
  14. Bundan sonra, ADX = ((önceki ADX * 13) + geçerli DX) / 14.

Ortalama Yön Endeksi (ADX) Size Ne Anlatıyor?

ADX, negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+DI) momentum göstergeleridir. ADX, yatırımcıların trend gücünü belirlemesine yardımcı olurken, -DI ve + DI trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

ADX, ADX 25’in üzerindeyken güçlü bir eğilim ve ADX 20’nin altındayken zayıf bir eğilim tanımlar. Ticaret sinyalleri üretmek için -DI ve +DI hatlarının geçitleri kullanılabilir. Örneğin, +DI çizgisi -DI çizgisinin üstünden geçerse ve ADX 20’nin üzerindeyse veya ideal olarak 25’in üzerindeyse, bu satın almak için potansiyel bir sinyaldir. Öte yandan, eğer -DI +Dı’nın üzerine çıkarsa ve ADX 20 veya 25’in üzerindeyse, bu potansiyel bir kısa ticarete girmek için bir fırsattır.

Mevcut işlemlerden çıkmak için haçlar da kullanılabilir. Örneğin, uzunsa, -Dİ +Di’nin üzerine çıktığında çıkın. Bu arada, ADX 20’nin altında olduğunda gösterge, fiyatın trendsiz olduğunu ve bir ticarete girmek için ideal bir zaman olmayabileceğini işaret ediyor.

Aroon Göstergesine Karşı Ortalama Yön Endeksi (ADX)

Aroon göstergesi ikiden oluşurken ADX göstergesi toplam üç satırdan oluşur.

Bu iki gösterge, her ikisinin de trend yönünü belirlemeye yardımcı olan pozitif ve negatif hareketi temsil eden çizgilere sahip olmaları bakımından benzerdir. Aroon okuma / seviyesi, adx’in yaptığı gibi trend gücünün belirlenmesine de yardımcı olur. Bununla birlikte, hesaplamalar farklıdır, bu nedenle göstergelerin her birinde geçitler farklı zamanlarda gerçekleşecektir.

Ortalama Yön Endeksi (ADX) Kullanmanın Sınırlamaları

Geçitler sık sık, bazen çok sık meydana gelebilir, bu da karışıklığa ve hızlı bir şekilde diğer tarafa giden işlemlerde potansiyel olarak para kaybına neden olabilir. Bunlara yanlış sinyaller denir ve ADX değerleri 25’in altında olduğunda daha yaygındır. Bununla birlikte, bazen ADX 25’in üzerine çıkar, ancak yalnızca geçici olarak oradadır ve daha sonra fiyatla birlikte tersine döner.

Herhangi bir gösterge gibi, ADX de sinyalleri filtrelemeye ve riski kontrol etmeye yardımcı olmak için fiyat analizi ve potansiyel olarak diğer göstergelerle birleştirilmelidir.